Como fazer o backtest de uma estratégia de negociação em Binance

15/01/2023 79 0

Você acha que tem grandes ideias sobre o mercado, mas não sabe como colocá-las à prova sem arriscar seus fundos? Aprender como fazer backtest de ideias comerciais é o pão com manteiga de um bom operador sistemático.

A premissa subjacente do backtesting é que o que funcionou no passado pode funcionar no futuro. Mas como você vai fazer isso sozinho? E como você deve avaliar os resultados? Vamos passar por um processo simples de backtesting.

Registrar uma conta BinanceAbrir conta demo

Introdução

O backtesting é um dos principais componentes do desenvolvimento de sua própria estratégia de gráficos e negociação. É feito reconstruindo negociações que teriam acontecido no passado com um sistema baseado em dados históricos. Os resultados do backtesting devem dar uma ideia geral se uma estratégia de investimento é eficaz ou não.

Antes de prosseguirmos, se você quiser fazer um backtest de suas próprias estratégias, Binance Futures é um ótimo lugar para fazê-lo. Se você deseja obter acesso aos dados históricos da plataforma, preencha este formulário de inscrição.

O que é backtesting?

Primeiro, se você quiser se aprofundar no que é backtesting, leia nosso artigo O que é backtesting ?.

Resumindo, o objetivo principal do backtesting é mostrar se suas ideias de negociação são válidas. Você usa dados de mercado anteriores para ver como uma estratégia teria se saído. Se a estratégia parece ter potencial, também pode ser eficaz em um ambiente de negociação ativo.

O que fazer antes do backtesting

Antes de começarmos com o exemplo do backtesting, há algo que você deve determinar. Você precisará estabelecer que tipo de profissional você é. Você é um comerciante discricionário ou sistemático?

A negociação discricionária é baseada em decisões - os negociadores usam seu próprio julgamento para saber quando entrar e sair. É uma estratégia relativamente flexível e aberta, em que a maioria das decisões depende da avaliação dos traders das condições em questão. Como seria de esperar, o backtesting é menos relevante quando se trata de negociação discricionária, uma vez que a estratégia não é estritamente definida.

Isso, é claro, não significa que, se você for um operador discricionário, não deva fazer backtest ou operar no papel. Significa apenas que os resultados podem não ser tão confiáveis como no outro caso.

A negociação sistemática é mais aplicável ao nosso tópico. Os traders sistemáticos contam com um sistema de negociação que define e diz a eles exatamente quando entrar e sair. Embora tenham controle total sobre a estratégia, os sinais de entrada e saída são determinados pela estratégia. Você pode pensar em uma estratégia sistemática simples como:

Quando A e B acontecem ao mesmo tempo, entre em uma negociação.
Quando X acontecer depois, saia da negociação.

Alguns comerciantes preferem essa abordagem. Pode eliminar decisões emocionais de negociação e fornecer um grau razoável de garantia de que um sistema de negociação é lucrativo. Claro, ainda não há garantias.

É por isso que é importante garantir que você tenha regras muito específicas em seu sistema para quando entrar ou sair de posições. Se a estratégia não for bem definida, os resultados também serão inconsistentes. Como você pode esperar, esse tipo de estilo de negociação é mais popular com a negociação algorítmica.

Existe software de backtesting por aí que você pode comprar se quiser fazer o backtesting automático. Você pode inserir seus próprios dados e o software fará o backtesting para você. No entanto, neste exemplo, vamos usar uma estratégia de backtesting manual. Vai dar um pouco mais de trabalho, mas é totalmente gratuito.

Como fazer backtest de uma estratégia de negociação

Você pode encontrar um modelo de planilha do Google Sheets neste link. Este é um modelo rudimentar que você pode usar como ponto de partida para criar o seu próprio. Dá uma ideia geral de quais informações uma planilha de backtesting pode conter. Alguns traders preferirão usar Excel ou codificá-lo em Python - não existem regras rígidas aqui. Você pode adicionar muito mais dados e qualquer outra coisa que considere útil.

Encontro	Mercado	Lateral	Entrada	Parar a perda de	Obter lucros	Risco	Recompensa	PnL
12/08	BTCUSD	Longo	$ 18.000	$ 16.200	$ 21.600	10%	20%	3600
12/09	BTCUSD	Baixo	$ 19.000	$ 20.900	$ 13.300	10%	30%	-1900

Então, vamos fazer um backtest de uma estratégia de negociação simples. Esta é a nossa ideia:

Compramos um Bitcoin no primeiro fechamento do dia após um Golden Cross. Consideramos uma cruz dourada quando a média móvel de 50 dias ultrapassa a média móvel de 200 dias.
Vendemos um Bitcoin no primeiro fechamento diário após uma cruz mortal. Consideramos uma cruz de morte quando a média móvel de 200 dias cruza abaixo da média móvel de 50 dias.

Como você pode ver, também definimos o período de tempo em que a estratégia é válida. Isso significa que não consideraremos um sinal de negociação se uma cruz dourada acontecer no gráfico de 4 horas.

Por causa deste exemplo, vamos olhar apenas para o período de tempo que vai até o início de 2019. No entanto, se você quiser obter resultados mais precisos e confiáveis, pode voltar muito mais longe na ação do preço do Bitcoin.

Agora, vamos ver quais sinais de negociação este sistema produziu para o período:

Compre @ ~ $ 5.400
Vender @ ~ $ 9.200
Compre por ~ $ 9.600
Vender por ~ $ 6.700
Compre por ~ $ 9.000

Veja como nossos sinais aparecem sobrepostos no gráfico:

Como fazer o backtest de uma estratégia de negociação em Binance

Estratégia cruzada cruz-morte dourada. Fonte: TradingView.

Nossa primeira negociação teria gerado um lucro de cerca de $ 3800, enquanto a segunda resultou em uma perda de cerca de $ 2900. Isso significa que nosso PnL realizado é atualmente de $ 900.

Também estamos em uma negociação ativa, que, em dezembro de 2020, gerava cerca de US $ 9.000 de lucro não realizado. Se seguirmos nossa estratégia inicialmente definida, fecharemos isso quando o próximo cruzamento mortal acontecer.

Avaliação dos resultados do backtesting

Então, o que esses resultados mostram? Nossa estratégia teria dado um retorno razoável, mas não mostra nada tão marcante até agora. Poderíamos realizar a negociação atualmente aberta para aumentar drasticamente nosso PnL realizado, mas isso anularia o propósito do backtesting. Se não seguirmos o plano, os resultados também não serão confiáveis.

Embora seja uma estratégia sistemática, também vale a pena considerar o contexto. O comércio não lucrativo de $ 9600 a $ 6700 foi na época da queda do COVID-19 em março de 2020. Esse evento do cisne negro pode ter uma influência descomunal em qualquer sistema de negociação. Esse é outro motivo pelo qual vale a pena voltar mais longe para ver se essa perda é um valor atípico ou apenas um subproduto da estratégia.

Em qualquer caso, é assim que pode parecer um processo simples de backtesting. Essa estratégia pode ser promissora se voltarmos e a testarmos com mais dados ou incluirmos outros indicadores técnicos para tornar os sinais que ela produz mais fortes.

Mas o que mais os resultados do backtesting podem mostrar a você?

Medidas de volatilidade: sua vantagem e redução máximas.
Exposição: a quantidade de capital que você precisa alocar para a estratégia de todo o seu portfólio.
Retorno anualizado: o retorno percentual da estratégia ao longo de um ano.
Razão de ganho-perda: quanto das negociações no sistema resultam em uma vitória e quanto em uma perda.
Preço médio de preenchimento: o preço médio de suas entradas e saídas preenchidas na estratégia.

Estes são apenas alguns exemplos e não uma lista exaustiva de forma alguma. As métricas que você gostaria de acompanhar dependem totalmente de você. Em qualquer caso, quanto mais detalhes você registra sobre as configurações, mais oportunidades você terá de aprender com os resultados. Alguns traders são muito rigorosos em seus backtesting, e isso também pode refletir em seus resultados.

Uma última coisa a considerar é a otimização. Se você leu nosso artigo de backtesting, você saberá a diferença entre backtesting e forward testing, ou negociação de papel. Pode ser útil testar e otimizar suas ideias em um ambiente de negociação em tempo real, como a rede de teste Binance Futures.

Pensamentos finais

Passamos pelo processo básico de como fazer um backtest manual de uma estratégia de negociação. Lembre-se de que o desempenho anterior não é uma garantia de desempenho futuro.

Os ambientes de mercado mudam e você precisará se adaptar a essas mudanças se quiser melhorar suas negociações. Geralmente, também é útil não confiar cegamente nos dados. O bom senso pode ser uma ferramenta surpreendentemente útil quando se trata de avaliar resultados.

Você ainda tem dúvidas sobre backtesting e criptografia? Confira nossa plataforma de controle de qualidade, Ask Academy, onde a comunidade Binance responderá às suas perguntas.

Registrar uma conta BinanceAbrir conta demo